PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYCEY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RYCEY с ^GSPC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYCEY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между RYCEY и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RYCEY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
972.16%
364.74%
RYCEY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYCEY:

2.49

^GSPC:

0.49

Коэф-т Сортино

RYCEY:

3.03

^GSPC:

0.81

Коэф-т Омега

RYCEY:

1.43

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

RYCEY:

2.80

^GSPC:

0.50

Коэф-т Мартина

RYCEY:

19.54

^GSPC:

2.07

Индекс Язвы

RYCEY:

5.20%

^GSPC:

4.57%

Дневная вол-ть

RYCEY:

40.74%

^GSPC:

19.43%

Макс. просадка

RYCEY:

-91.66%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RYCEY:

-7.27%

^GSPC:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, RYCEY показывает доходность 40.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции RYCEY уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.05% соответственно.

RYCEY

С начала года

40.84%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

36.69%

1 год

94.93%

5 лет

44.34%

10 лет

5.08%

^GSPC

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYCEY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYCEY
Ранг риск-скорректированной доходности RYCEY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYCEY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCEY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCEY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCEY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYCEY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYCEY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RYCEY: 2.49
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино RYCEY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RYCEY: 3.03
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега RYCEY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RYCEY: 1.43
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара RYCEY, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RYCEY: 2.80
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина RYCEY, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RYCEY: 19.54
^GSPC: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа RYCEY на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYCEY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.49
0.49
RYCEY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RYCEY и ^GSPC

Максимальная просадка RYCEY за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCEY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-10.73%
RYCEY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RYCEY и ^GSPC

Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что RYCEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.57%
14.23%
RYCEY
^GSPC